скачать файл
ч. 1 ч. 2 ч. 3

ВИСНОВКИ


У дисертації надано теоретичне узагальнення і обґрунтовано нове вирішення наукової проблеми, що виявляється в обґрунтуванні цілісної концепції розвитку банківського нагляду, базуючись на системній організації банківської діяльності.

За результатами дослідження сформульовані наступні висновки:

1. На основі систематизації науково-методичних підходів до визначення сутності банківської системи було визначено, що за основними характеристиками системи банківська система повністю відповідає принципам системного підходу і відображає морфологічну, функціональну та інформаційну єдність об’єктів, процесів і явищ, а також єдність законів руху.

2. Враховуючи визначені критерії системи, банківську систему доцільно визначати як об’єднання банків, побудоване за ієрархічним типом, має ознаки керованості, цілеспрямованості та інтегративності, що реалізується центральним банком; яке самоорганізовується за рахунок реалізації наглядових та регулятивних функцій; активно та динамічно розвивається під впливом зовнішніх та внутрішніх чинників в межах окремих національних фінансово-кредитних та економічних систем.

3. Невідповідність банківської системи України ознакам системності проявляється у відсутності чіткого визначення цілей та функцій системи в цілому, що порушує дієвість принципу цілеспрямованості; саморегуляція банківської системи України часто порушується внаслідок недостатності, необґрунтованості, недосконалості методів оцінки внутрішніх умов функціонування системи; в Україні відсутній механізм визначення системних загроз та оцінки здатності банківської системи протистояти цим загрозам.

4. Визначено, що основною проблемою у функціонуванні банківської системи України є недосконалість забезпечення якісного зворотного зв’язку з зовнішнім середовищем, що має вирішуватись банківським наглядом.

5. У роботі розроблено методику розрахунку індексу незалежності банківського нагляду на основі оцінки індивідуальних критеріїв бюджетної, цільової, персональної та операційної незалежності. Відповідна методика дає можливість розраховувати рівень незалежності банківського нагляду та виявляти напрями її удосконалення. Основними недоліками, що визначають низький рівень незалежності банківського нагляду в Україні, є недостатність персональної та цільової незалежності.

6. У роботі формалізовано функціональну, організаційну та методичну складові банківського нагляду та визначено сутність банківського нагляду з точки зору кожного із зазначених підходів.

7. Дослідження дозволило визначити необхідність дотримання принципу системності в розробці методології наглядової роботи, що вимагає його переорієнтації на здійснення спостереження за загальносистемними ризиками, ризиками, пов’язаними із діяльністю НБУ, та системними ризиками, що виникають у площині діяльності банків другого рівня.

8. У результаті вивчення міжнародних рекомендацій та існуючої методичної практики банківського нагляду визначено, що ризик-орієнтований нагляд (РОН) на сьогодні розуміється дещо однобічно, а також обґрунтовано необхідність його визначення як системи постійного моніторингу та контролю за загальносистемними ризиками банківської діяльності; ризиками, що формуються НБУ, та ризиками, обумовленими діяльністю банків другого рівня, спрямованою на виявлення сфер підвищеного ризику банківської системи та для оцінки ефективності здійснених раніше антиризикових заходів.

9. Впровадження РОН вимагає формування відповідної організаційної структури здійснення наглядової роботи, визначення її бюджету, формування кваліфікованого кадрового складу наглядових органів з можливістю залучення у разі потреби зовнішніх експертних або консалтингових груп.

10. У межах обґрунтованої концепції трирівневого ризик-орієнтованого банківського нагляду загальносистемний ризик банківської діяльності визначається як можливість порушення функціональної взаємодії складових елементів банківської системи, внаслідок чого виникає ймовірність виведення її з рівноваги. Оцінку загальносистемних ризиків для цілей наглядової діяльності доцільно проводити на основі врахування не тільки оцінки відокремленого конкретного ризику, а й сукупного рівня ризику у всій системі за рахунок кумулятивного ефекту.

11. Формалізація ризиків, що формуються Національним банком України, базується на розумінні його стратегічного положення та значення в банківській системі країни, а також специфіки його діяльності, а отже, є ймовірність виникнення кризової ситуації в грошово-кредитній сфері національної економіки внаслідок невиправданих дій НБУ.

12. Загальносистемні ризики, ризики, що формуються Національним банком України та ризики банків другого рівня мають визначатись, оцінюватись та надглядатись з урахуванням факторів, що їх визначають, та виду.

13. Система нагляду за банками другого рівня не враховує національні особливості провадження банківської діяльності, стан розвитку фінансового ринку, недостатньо орієнтована на раннє попередження ризиків. У наглядову практику доцільно впровадити диференційований підхід до визначення часового інтервалу між інспектуваннями та виділити три цикли нагляду, виходячи з оцінки загального рівня ризику банку та питомої ваги його активів в активах банківської системи.

14. Діючі методики рейтингової оцінки діяльності банків доцільно будувати не тільки на узагальненні фінансових показників діяльності банку, але і з урахуванням чутливості банку до зміни факторів зовнішнього та внутрішнього середовища, а також динамічних змін у розвитку банку відповідно до змін у банківській системі в цілому.

15. Доведено необхідність більш динамічного та комплексного впровадження у банках стандартів внутрішнього фінансового моніторингу на основі ризиків. Послідовна реалізація ризик-орієнтованого підходу дозволить підвищити ймовірність визначення підозрілих операцій при одночасному спрощенні процедури моніторингу операцій з низьким рівнем ризику. У свою чергу, спрощення моніторингу дозволить економити ресурси комерційного банку та підвищити ефективність здійснення банківських операцій.

Таким чином, у результаті проведеного дослідження розкрито сутність системної організації банківської діяльності України, визначено концептуальні засади розвитку банківського нагляду з метою врахування системного підходу, розроблено практичні рекомендації щодо методичного забезпечення наглядового процесу в рамках визначеного наукового підходу.


СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ


Монографії

  1. Д’яконова І. І. Модернізація банківського нагляду в Україні. – Суми :
    Університетська книга, 2008. – 279 с. (16,2 друк. арк.)

  2. Д’яконова І. І. Теоретико-методологічні основи функціонування банківської системи України : монографія / І. І. Д’яконова. – Суми : Університетська книга, 2007. – 400 с. (19,2 друк. арк.).

  3. Д’яконова І. І. Удосконалення банківських операцій і попередження ризиків як умова зміцнення банківської системи України : монографія / І. І. Д’яконова. – Суми : Університетська книга, 2007. – 88 с. (5,0 друк. арк.).

  4. Д’яконова І. І. У ефективності банківської системи – економічне зростання України : монографія / І. І. Д’яконова. – Суми : Університетська книга, 2006. – 92 с. (5,1 друк. арк.).

  5. Д’яконова І. І. Розвиток кредитної діяльності – шлях до стабільності банківської системи : монографія / І. І. Д’яконова. – Суми : Університетська книга, 2007. – 108 с. (6,2 друк. арк.).

  6. Д’яконова І. І. Удосконалення кредитних відносин – споживче кредитування : монографія / І. І. Д’яконова. – Суми : Університетська книга, 2007. – 96 с. (5,6 друк. арк.).

  7. Д’яконова І. І. Удосконалення ліквідності банку : монографія / І. І. Д’яконова. – Суми : Університетська книга, 2006. – 84 с. (5,0 друк. арк.).

  8. Макро- і мікроекономічні складові розвитку : монографія / В. С. Стельмах, А. О. Єпіфанов, І. І. Д’яконова та ін. – Суми : Університетська книга, 2006. – 505 с. (21,2 друк. арк.) Особистий внесок: відпрацювання теоретичних
    основ формування банківської системи, а також методичних основ аналізу діяльності комерційного банку (2,4 друк. арк.).

  9. Д’яконова І. І., Фінансово-кредитна система України-Росії (ХVIII-XX ст.) / І. І. Д’яконова, В.С. Стельмах, І. В. Сало. – Суми : Слобожанщина, 2000. – 312 с. (21,98 друк. арк.) Особистий внесок: дослідження основних етапів еволюції банківської системи України в різних економічних та політичних умовах, визначення методологічних основ функціонування банківської системи (5,0 друк. арк.)

  10. Д’яконова І. І. Розвиток економіки України через підприємництво та інвестиції / І. І. Д’яконова. – Суми : СОД, Козацький вал, 2002. – 60 с. (3,49 друк. арк.)

  11. Д’яконова І. І. Розвиток економіки у стабільності банківської системи / І. І. Д’яконова. – Суми : СОД, Козацький вал, 2002. – 62 с. (3,5 друк. арк.)

  12. Стратегія інфляційного таргетування в грошово-кредитній політиці держави : монографія / М. І. Макаренко, І. І. Д’яконова, Ф. О. Журавка та ін. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2008. – 108 с. (7,1 друк. арк.) Особистий внесок: визначення передумов зміни концептуальних засад банківського нагляду за умов дієвості механізмів міжінституційної співпраці в реалізації інфляційного таргетування (1,0 друк. арк.)

Публікації у наукових фахових виданнях

  1. Д’яконова І. І. Банківський нагляд і регулювання: світовий досвід / І. І. Д’яконова // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 12(78). – С. 84–95 (1,0 друк. арк.).

  2. Д’яконова І. І. Удосконалення системи раннього діагностування проблемності банків / І. І. Д’яконова // Економіка: проблеми теорії та практики :
    збірник наукових праць. – Випуск 233 : в 5 т. – Т. І. – 2007. – С.133–144 (0,6 друк. арк.).

  3. Д’яконова І. І. Система раннього діагностування проблемності банків: дослідження методології наглядової роботи / І. І. Д’яконова // Економіка: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць. – Випуск 234 : в 4 т. – Т. І. – 2007. – С. 93–100 (0,7 друк. арк.).

  4. D’yakonova I. Methodologacal foundation for the modernization of the banking supervision in Ukraine on the basis of leading indicators / І. D’yakonova // Investment Management and Financial Innovation, Volume 5, Issue 2, 2008 – Р. 79–84 (0,5 друк. арк.).

  5. D’yakonova I. Institutional organization of banking supervision: lessons for Ukraine / І. D’yakonova // Bank anb Bank System, Volume 3, Issue 1, 2008 – Р. 33–38 (0,5 друк. арк.).

  6. Д’яконова І. І. Пошук стратегії розвитку банківської системи України в умовах глобалізації фінансових ринків / І. І. Д’яконова // Вісник НБУ. – 2008. – № 2. – С. 26–31 (0,7 друк. арк.).

  7. Д’яконова І. І. Державне регулювання банківської діяльності: вивчення моделей, обґрунтування категорійного апарату / І. І. Д’яконова // Вісник Української академії банківської справи. – № 2(23) 2007 – С. 9–16 (1,0 друк. арк.).

  8. Д’яконова І. І. Реорганізація і ліквідація комерційних банків як один з ланцюгів удосконалення їх діяльності / І. І. Д’яконова // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць. Т. 4. – Суми : Ініціатива, 2000. – С. 47–54 (0,4 друк. арк.).

  9. Д’яконова І. І. Проблеми та перспективи співробітництва України та СОТ в галузі фінансових послуг / І. І. Д’яконова, Л.І. Хомутенко // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Євроінтеграційний курс України: фінансовий вимір : збірник наукових праць : у 2-х ч. / НАН України, Інститут регіональних досліджень. – Львів, 2006. – Вип. 3(LIX). – Ч. 1. – С. 177–182 (0,3 друк. арк.). Особистий внесок: обґрунтування позитивних та негативних аспектів розвитку банківської системи за умов вступу України до СОТ (0,2 друк. арк.).

  10. Д’яконова І. І. Світовий досвід страхування депозитів – шлях до зміцнення кредитної системи України / І. І. Д’яконова // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць. Т. 20. – Суми : УАБС НБУ, 2007. – С. 185–192 (0,6 друк. арк.).

  11. Д’яконова І. І. Банківська система України та фінансова доларизація / І. І. Д’яконова // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць. Випуск 21. – Суми : УАБС НБУ, 2007. – С. 65–74 (0,7 друк. арк.).

  12. Д’яконова І. І. Економічне зростання незалежної України у ефективності кредитної системи і розвитку виробництва / І. І. Д’яконова // Вісник Сумського національного аграрного університету. – 2007. – № 1(22). – С. 110–120. – (Серія “Фінанси і кредит”) (0,5 друк. арк.).

  13. Д’яконова І. І. Кредитний брокеридж: перспективи діяльності в Україні / І. І. Д’яконова // Банківська справа. – 2007. – № 6 (78). – С. 69–75 (0,6 друк. арк.).

  14. Д’яконова І. І. Історичні аспекти розвитку банківської системи України / І. І. Д’яконова // Экономика промышленности. – Донецк. – 2008. – № 2. – С. 10–18 (0,5 друк. арк.).

  15. Д’яконова І. І. Основні чинники динамічного розвитку банківської системи України / І. І. Д’яконова // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2007. – № 2(22). – С. 123–128 (0,9 друк. арк.).

  16. Д’яконова І. І. Дослідження факторів стабілізації та підвищення надійності банківської системи України / І. І. Д’яконова, Ф. І. Шпиг // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць. Випуск 22. – Суми : УАБС НБУ, 2007. – С. 65–74 (0,7 друк. арк.). Особистий внесок: обґрунтування зовнішніх та внутрішніх чинників стійкості банківської системи України та дослідження удосконалення механізмів банківського нагляду з урахуванням світових тенденцій (0,4 друк. арк.).

  17. Д’яконова І. І. Обґрунтування системного підходу в дослідженні банківської системи / І. І. Д’яконова // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. – Випуск 10. – 2007 – С. 252–259. – (Серія “Економіка і управління”) (0,6 друк. арк.).

  18. Д’яконова І. І. Поняття банківської системи та особливості банківської системи України / І. І. Д’яконова // Вісник Сумського державного університету. – 2008. – № 1. – С. 183–191. – (Серія “Економіка”) (0,7 друк. арк.).

  19. Дьяконова И. И. Стойкость функционирования банковской системы Украины: факторы и принципы / И. И. Дьяконова // Научный информационный журнал “БизнесИнформ”. – 2008. – № 2. – С. 105–112 (0,6 друк. арк.).

  20. Дьяконова И.И. Исследование составляющих национальной экономической системы / И. И. Дьяконова // Научный информационный журнал “Бизнес­Информ”. – 2008. – № 3. – С. 162–168 (0,3 друк. арк.).

  21. Д’яконова І. І. Сутність та принципи регулювання банківської діяльності / І. І. Д’яконова // Вісник Криворізького економічного інституту ДВНЗ “КНЕУ ім. В. Гетьмана”. – 2008. – № 2 (14). – С. 118–126 (0,5 друк. арк.).

  22. Д’яконова І. І. Сутність та значення фінансового моніторингу в банках / І. І. Д’яконова // Вісник Академії митної служби України. – 2008. – № 1 (37). – С. 7–14 (0,6 друк. арк.).

  23. Д’яконова І. І. До питання визначення понять “банківське регулювання” та “банківський нагляд” / І. І. Д’яконова // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 8(86). – С. 183–193 (0,5 друк. арк.).

  24. Д’яконова І. І. Система управління банківськими ризиками / І. І. Д’яконова // Вісник Сумського державного університету. – Суми. – 2008. – № 2. – С. 48–57 (Серія “Економіка”) (0,7 друк. арк.).

Публікації в інших виданнях

  1. Д’яконова І. І. Системний підхід в економічній картині світу: категорії, базові принципи й поняття / І. І. Д’яконова // Сучасна картина світу: природа, суспільство, людина : збірник наукових праць / Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”. – Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2008. – С. 178–186 (0,6 друк. арк.)

  2. Д’яконова І. І. Тенденції розвитку банківських систем в сучасних умовах / І. І. Д’яконова // Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 15–16 листопада 2007 р. – Черкаси : ЧІБС УАБС НБУ, 2007. – С. 98–101 (0,1 друк. арк.).

  3. Д’яконова І. І. Поняття банківської системи та особливості банківської системи України / І. І. Д’яконова // Матеріали ІІІ Науково-практичної конференції “Новости научной мысли – 2007”. Том 1 “Экономические науки”. – Przemysl : “Наука і студія”, 2007. – С. 8–13 (0,1 друк. арк.).

  4. Д’яконова І. І. Координація дій Уряду та Національного банку в процесі запровадження та подальшого функціонування в Україні інфляційного таргетування / І. І. Д’яконова // Макроекономічна політика в Україні: проблеми науки та практики : тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (20–21 листопада 2007 р.) – Харків : ІНЖЕК, 2007. – С. 23–26 (0,1 друк. арк.).

  5. Д’яконова І. І. Складові сучасної системи формування та управління золотовалютними резервами / І. І. Д’яконова // Розвиток фінансово-кредитної системи України: здобутки, проблеми, перспективи : тези доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції аспірантів та молодих вчених (25–26 жовтня 2007 р.) / відп. за випуск Б. І. Пшик. – Львів : ЛІБС УАБС НБУ, 2007. – С. 15–17 (0,1 друк. арк.).

  6. Д’яконова І. І. Іноземний капітал у банківській системі України в умовах інтеграційних процесів / І. І. Д’яконова // Забезпечення сталого розвитку банківської діяльності : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 11 жовтня 2007 р. / відп. за випуск М. І. Диба. – К. : КНЕУ, 2007. – С. 67–70 (0,1 друк. арк.).

  7. Д’яконова І. І. Кредитний брокеридж: перспективи діяльності в Україні / І. І. Д’яконова // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник тез доповідей Х Всеукраїнської науково-практичної конференції (22–23 листопада 2007 р.) : у 2-х т. – Т. 1. – Суми : УАБС НБУ, 2007. – С. 32–33 (0,1 друк. арк.).

  8. Д’яконова І. І. Роль та перспективи діяльності банків з іноземним капіталом в Україні / І. І. Д’яконова // Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика : збірник тез доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції (25–26 травня 2006 р.). – Суми, 2006. – С. 11–12 (0,1 друк. арк.).

  9. Д’яконова І. І. Мета та завдання дистанційного аналізу банківського сектору як інструмент інституту банківського нагляду / І. І. Д’яконова // Фінансові ринки та інститути : тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції 7–8 грудня 2007 р. : у 2-х. т. ; т. 2. – Х. : ІНЖЕК, 2007. – С. 250–252 (0,1 друк. арк.).

  10. Д’яконова І. І. Система управління банківськими ризиками / І. І. Д’яконова / Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації : збірник тез доповідей П’ятої ювілейної міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених. –
    Тернопіль, 21–23 лютого 2008 р. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – С. 96–99 (0,1 друк. арк.).

  11. Д’яконова І. І. Місце банківського нагляду в системі регулювання банківської діяльності України / І. І. Д’яконова / Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції до 30-річчя факультету банківського бізнесу Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Астон, 2008. – С. 42–43 (0,1 друк. арк.).

  12. Д’яконова І. І. Визначення методичних підходів до оцінки фінансової стабільності банківської системи / І. І. Д’яконова, М. В. Вовк // Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика : збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (15–16 травня 2008 р.) / Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2008. – С. 25–27. (0,1 друк. арк.). Особистий внесок: обґрунтування методичної основи аналізу стійкості банківської системи на основі фінансових показників (0,05 друк. арк.).

Підручники

  1. Д’яконова І. І. Економіка розвитку / І. І. Д’яконова, І. В. Сало, О. М. Царенко. – Суми : Університетська книга, 2004. – 509 с. (43,42 друк. арк.). Особистий внесок: обґрунтування стратегії і тактики розвитку банківської системи, удосконалення фінансового аналізу банківських операцій, вивчення проблемних питань формування та налізу банківської звітності та реалізації функцій банківського контролю (6,0 друк. арк.).

АНОТАЦІЯ


Д’яконова І. І. Методологічні засади розвитку банківського нагляду на базі системної організації банківської діяльності. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит. – Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”, Суми, 2008.

Дисертація присвячена розробці комплексного механізму функціонування нагляду за діяльністю банківської системи. У роботі розкрито закономірність підвищення стійкості банківської системи та організації банківського регулювання і нагляду. В межах системного підходу розроблено методологію інституційної організації банківського нагляду, в основу якої покладено обґрунтування незалежності наглядового органу за банківською діяльністю. Вивчення основ незалежності діяльності органів банківського нагляду дало можливість розробити модель реорганізації органу банківського нагляду, яка базується на поступовому виділенні нагляду з системи Національного банку України.

У роботі розроблено принципово нову концепцію ризик-орієнтованого нагляду, обгрунтовано та запропоновано методичні підходи до визначення та оцінки загальносистемних ризиків, ризиків, що провокуються діяльністю Національного банку України, удосконалено методичні підходи до оцінки ризиків банків другого рівня банківської системи України. Удосконалено систему рейтингового оцінювання банків з метою врахування зовнішніх та внутрішніх факторів функціонування банку, його власної динаміки. Запропоновано модель інспектування, засновану на циклі нагляду, яка дозволяє застосовувати системний підхід до процесу нагляду і здійснювати моніторинг всієї банківської системи. Окремо вивчено можливість удосконалення системи фінансового моніторингу в банківській системі України на основі оцінки ризиків.

Ключові слова: банківська система, банківський нагляд, наглядовий цикл, ризик-орієнтований нагляд, макроекономічні індикатори, дистанційний нагляд, інспектування, рейтинг.

АННОТАЦИЯ


Дьяконова И. И. Методологические принципы развития банковского надзора на основе системной организации банковской деятельности. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени доктора экономических наук по специальности 08.00.08 – Деньги, финансы и кредит. – Государственное высшее учебное заведение “Украинская академия банковского дела Национального банка Украины”, Сумы, 2008.

Диссертация посвящена разработке комплексного механизма функционирования надзора за деятельностью банковской системы. В работе раскрыты специфические характеристики банковской системы с точки зрения функционального подхода. Изучены особенности организации банковского надзора в разных странах и предложены рекомендации по его усовершенствованию с учетом системного подхода. В пределах системного подхода разработана методология институционной организации банковского надзора, в основу которой положено обоснование независимости наблюдательного органа за банковской деятельностью. Изучение основ независимости в деятельности органов банковского надзора позволило разработать модель реорганизации органа банковского надзора, которая базируется на постепенном выведении надзора из системы Национального банка Украины.

В работе разработана принципиально новая концепция риск-ориенти­рованного надзора, обоснованы и предложены методические подходы к определению и оценке общесистемных рисков, рисков, которые провоцируются Национальным банком Украины, усовершенствованы методические подходы к оценке рисков банков второго уровня банковской системы Украины.

В работе усовершенствованы методологические основы определения общесистемных рисков в банковской деятельности, их классификация и факторы, которые их определяют. Соответственный подход был положен в основу исследования рисков, которые могут быть вызваны деятельностью Национального банка Украины. В работе также обосновывается методический поход к оценке общесистемных рисков. Такой подход позволил разграничивать виды надзора и разработать инструменты его проведения, адекватные определенным функциям и соответствующим видам.

Доказано, что банковский надзор является второстепенным по отношению к банковской деятельности. Такой вывод позволяет определить место надзора в банковской системе и обосновать его с позиции соответствия системе.

Усовершенствованы подходы к системе рейтинговой оценки банков. Представлены методические подходы к рейтинговой оценке банка как элемента дистанционного надзора. Разработанная и апробированная модель, в отличие от существующих, учитывает общую динамику развития банка и степень влияния на деятельность банка внутренних и внешних факторов, которые влияли (влияют) на банк в течение периода анализа.

Предложена модель инспектирования банков, которая, в свою очередь, позволяет применять системный поход к процессу надзора и осуществлять мониторинг всей банковской системы.

Предложена схема информационного обмена между ГКФМУ и другими участниками финансового рынка при взаимоотношениях легализации денежных средств, полученных преступным путем. Обоснована необходимость обеспечения доступа к базам данных налоговых, таможенных, правоохранительных органов, регуляторов рынков финансовых услуг и усовершенствования сотрудничества с финансовыми разведками других стран в части проведения финансовых расследований.

Ключевые слова: банковская система, банковский надзор, наблюдательный цикл, риск-ориентированный надзор, макроэкономические индикаторы, дистанционный надзор, инспектирование, рейтинг.


SUMMARY


D’yakonova I. I. Methodological principles of development of bank supervision on the basis of system organization of bank activity. – Manuscript.

The dissertation for the acquisition of a scientific degree of the Doctor of Economics on a speciality 08.00.08. – Money, finance and credit. – The State Higher Educational Institution “Ukrainian Academy of Banking of National Bank of Ukraine”, Sumy, 2008.

Dissertation is devoted to development of a complex mechanism for functioning the supervision for the banking system activity. The dissertation describes a validity of improvement in the banking system stability and banking regulation and supervision organizing. Methodology of institutional organization of banking supervision has been introduced within the systematic frame. The methodology is based on an argument for the independence of the banking activity supervisory body. Through investigating the essentials of the independence of the banking supervisory bodies the model for reorganizing the banking supervisory body was developed. The model is based on the consequent enforcement of the supervison in the National bank of Ukraine system.

The dissertation introduces an actually new concept of the risk-directed supervision. The new method approaches were developed and justified to detect and evaluate the whole system risks, risks which are induced by the National bank of Ukraine activity. The method approaches to evaluate the risks for the second level banks of the banking system of Ukraine. The system for rating evaluation of the banks was improved following the aim for accounting external and internal factors of the bank development, the pace of its business. The model of inspection was introduced which is based on the supervision cycle. The model allows applying the system approach to the process of supervision and arrange the monitoring a whole banking system. Besides that the availability for improving the system of financial monitoring in banking system of Ukraine on the basis of the risk evaluation has been studied.



Key words: banking system, banking supervision, supervision (observant) cycle, risk-oriented supervision, macroeconomic indicators, distance supervision, inspection, rating.



ч. 1 ч. 2 ч. 3
скачать файл

Смотрите также: